Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вироблення рішення в умовах ризику

Умови ризику та невизначеності характеризуються так званими умовами багатозначних очікувань майбутньої ситуації у зовнішній середовищі. У цьому випадку ОПР повинно зробити вибір альтернативи (А(.), не маючи точного уявлення про фактори зовнішнього середовища та їх вплив на результат. В цих умовах результат, результат кожної альтернативи являє собою функцію умов - чинників зовнішнього середовища (функцію корисності), який не завжди здатне передбачати ОПР. Для представлення та аналізу результатів обраних альтернативних стратегій використовують матрицю рішень, яка також називається платіжною матрицею. Приклад матриці рішень наведено в табл. 13.4.

Таблиця 13.4. Матриця рішень

Матриця рішень

Ар А, А - альтернативні стратегії дій;

5р 52,5:! - стан економіки (стабільність, спад, зростання та ін).

Числа в клітинках матриці являють собою результати реалізації стратегії А, в умовах 5^, При цьому в умовах ризику ймовірність настання Sj відома, а в умовах невизначеності ця ймовірність може бути визначена суб'єктивно залежно від того, якою інформацією володіє ОПР.

Методи прийняття рішень в умовах ризику використовують теорію вибору, що отримала назву теорії корисності. Згідно з цією теорією ОПР вибирає А. із сукупності А(. (/ = 1 ... п), якщо вона максимізує очікувану вартість його функції корисності У)Р

В умовах ризику при прийнятті рішення основним моментом є визначення ймовірності настання стану середовища Sj, тобто ступеня ризику.

Існують два основних підходи до визначення даного показника: метод дедукції та статистичний аналіз даних. Метод дедукції, як відомо, не потребує експериментуванні, а статистичний аналіз даних передбачає наявність експериментів в минулому і визначає частоту настання події, яку приймають за вірогідність. Після визначення ймовірності настання стану середовища 5^ визначають очікувану вартість реалізації кожної альтернативи, яка являє собою середньозважену вартість Е(х):

де х. - результат реалізації; А,., Рі - ймовірність реалізації А - в умовах 5^.

Оптимальною стратегією є та, яка забезпечує найбільшу очікувану вартість.

Крім показника Е(х), при прийнятті рішень в умовах ризику використовують ще один критерій, званий ступенем ризику (у), тобто ступінь відхилення очікуваної вартості від передбачуваних наслідків. Ступінь ризику, називається коефіцієнтом варіації, як відомо, визначається відношенням середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної:

Коефіцієнт варіації обчислюється у відсотках і характеризує показник ризику для кожної стратегії.. А Чим вище значення коефіцієнта варіації, тим більш ризиковане рішення приймає ОПР.

При прийнятті рішень в умовах ризику після визначення передбачуваної вартості Е(х) та V ступеня ризику постає проблема визначення компромісу між ризиком і прибутком. Як правило, одержання великих доходів супроводжують більш високі значення ступеня ризику, тому рішення ОПР буде залежати не тільки від розрахунку показників Е(х) = 2^Рх, але і від фінансового стану підприємства. Економічна теорія розробила так звані криві ринкового байдужості, що описують необхідну прибуток (дохід) як функцію ризику. Але на практиці вони мало застосовні з-за високого ступеня абстракції.

Використання дерева рішень в багатоетапних імовірнісних завдання

Наступний метод, застосовуваний для прийняття рішень в умовах ризику, носить назву дерева рішень. Його застосовують тоді, коли необхідно приймати послідовний ряд рішень. Дерево рішень-графічний метод, що дозволяє пов'язати точки прийняття рішення, можливі стратегії А(, їх наслідки К. з можливими факторами, умовами зовнішнього середовища. Побудова дерева рішень починається з більш раннього рішення, потім зображуються можливі дії і наслідки кожної дії (подія), потім знову приймається рішення (вибір напрямку дії) і т. д. до тих пір, поки всі логічні наслідки результатів не будуть вичерпані.

Дерево рішень - це схематичне представлення процесу прийняття послідовних рішень, коли кожне рішення залежить від результату попередніх рішень. Воно дозволяє врахувати різні напрямки дій і на основі фінансових результатів кожного з них і ймовірності їх настання порівняти альтернативи і вибрати найкращу послідовність дій. Побудова дерева здійснюється зліва направо, від кореня (вихідного моменту прийняття рішення) по гілках (можливі альтернативні рішення), а розрахунок ефективності - від гілок на корені. Елементами дерева є:

а) дії, що відповідають па питання: "який вибір?"; вилка дій (рішень) відображається квадратом з витікаючи з нього можливими діями;

б) події (результати розвитку ситуації), на які ЛПР не може впливати, з зазначеними ймовірностями їх вчинення, що дозволяють розрахувати середні результати дій в умовах невизначеності ходу подальшого розвитку ситуації; вилка подій на дереві відображається гуртком з вихідними гілками;

в) наслідки дій - оціночні показники результатів прийняття рішень у різних ситуаціях і в середньому (відображаються цифрами на кінцях гілок і поруч з виделками дій і подій);

г) критерії оцінки, що відображають переваги ОПР або стратегію його дій; функція переваги показує залежність вигідності рішення, на думку ОПР, щодо фінансових чи інших наслідків; з допомогою дайною функції грошова шкала, що характеризує байдужу (раціональну) стратегію, замінюється шкалою переваг.

Форми функції уподобання:

Рис. 13.7. Форми функції переваги:

а - обережна стратегія; б - байдужа стратегія; в - ризикова стратегія

Функція переваги необов'язково повинна проходити через нульову точку на графіку - можливо се зсув по осі ординат.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Вироблення рішення в умовах визначеності: оптимізаційний аналіз
Вироблення рішення в умовах невизначеності
Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності
Прийоми розробки і виборів управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику
Розробка та ухвалення рішення в умовах ризику.
Теоретичні пояснення до рішення задачі
Теоретичні пояснення до рішення задачі
Огляд основних логістичних інформаційно-комп'ютерних технологій. Використання середовища Інтернет для вирішення логістичних завдань
Вплив імовірнісного характеру попиту на рішення по управлінню запасами (аналіз XYZ)
Теоретичні пояснення до рішення задачі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси