Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод експоненційного згладжування

Експоненційне згладжування - спосіб згладжування часових рядів, обчислювальна процедура якого включає обробку всіх попередніх спостережень, при цьому враховується старіння інформації по мірі віддалення від прогнозного періоду. Інакше кажучи, чим "старше" спостереження, тим менше воно повинно впливати на величину прогнозної оцінки. Ідея експоненційного згладжування полягає в тому, що в міру "старіння" відповідним спостереженнями надаються спадні ваги.

Даний метод прогнозування вважається досить ефективним і відмінковим. Основні переваги методу полягають у можливості обліку ваг вихідної інформації, в простоті обчислювальних операцій, гнучкості опису різних динамік процесів. Метод експоненціального згладжування дає можливість отримати оцінку параметрів тренда, що характеризують не середній рівень процесу, а тенденцію, що склалася на момент останнього спостереження. Найбільше застосування метод знайшов для реалізації середньострокових прогнозів. Для методу експоненційного згладжування основним моментом є вибір параметра згладжування (згладжує константи) і початкових умов.

Просте експоненційне згладжування часових рядів, що містять тренд, призводить до систематичної помилки, пов'язаної з відставанням згладжених значень від фактичних рівнів часового ряду. Для обліку тренда в нестаціонарних рядах застосовується спеціальне двухпараметрическое лінійне експоненційне згладжування. На відміну від простого експоненційного згладжування з одного згладжує константою (параметром) дана процедура згладжує одночасно випадкові збурення і тренд з використанням двох різних констант (параметрів). Двухпараметрический метод згладжування (метод Хольта) включає два рівняння. Перше призначене для згладжування спостережених значень, а друге-для згладжування тренда:

де I - 2, 3, 4 - періоди згладжування; 5, - згладжена величина на період £; У - фактичне значення рівня на період 1 5, 1 - згладжене значення на період Ь-\Ьг-згладжене значення тренду на період 1 - згладжене значення на період I- 1; А і В - згладжуючі константи (числа між 0 та 1).

Згладжуючі константи А і характеризують фактор зважування спостережень. Зазвичай Л, < 0,3. Так як (1 - А) < 1, (1 - У) < 1, то вони зменшуються за експоненціальним законом у міру видалення спостереження від поточного періоду I. Звідси ця процедура отримала назву експоненціально згладжування.

Рівняння додається в загальну процедуру для згладжування тренда. Кожна нова оцінка тренду як зважена сума різниці між останніми двома згладженими значеннями (поточна оцінка тренду) і попередньої згладженої оцінки. Дане рівняння дозволяє істотно зменшити вплив випадкових збурень на тренд з плином часу.

Прогнозування з використанням експоненційного згладжування подібно процедурою "наївного" прогнозування, коли прогнозна оцінка на завтра вважається рівною сьогоднішнього значення. В даному випадку в якості прогнозу на один період вперед розглядається згладжена величина на поточний період плюс поточний згладжене значення тренду:

Дану процедуру можна використовувати для прогнозування на будь-яке число періодів, на приклад на т періодів:

Процедура прогнозування починається з того, що згладжена величина 51 вважається рівною першому спостереження У,, тобто 5, = У,.

Виникає проблема визначення початкового значення тренду 6]. Існують два способи оцінки Ьх.

Спосіб 1. Покладемо Ьх = 0. Такий підхід добре працює у випадку довгого вихідного часового ряду. Тоді згладжений тренд за невелике число періодів наблизиться до фактичного значення тренду.

Спосіб 2. Можна отримати більш точну оцінку 6,, використовуючи перші п'ять (або більше) спостережень тимчасового ряду. На їх основі гю методом найменших квадратів вирішується рівняння У = а + Ь х р. Величина Ь береться в якості початкового значення тренду.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показників
Метод простого додавання нерозкладного залишку
Методи семи нових "інструментів" (seven new tools) підвищення якості
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Метод абсолютних різниць
Основні методи дохідного підходу
Метод комісій
Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
Методи прийняття управлінських рішень на основі оптимізації показників ефективності
Методи визнання доходів і витрат
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси